🎲 켈리 계산기 — 현실판
이론 켈리는 왜 실전에서 죽는가 — 분산 드래그·자산 진폭·거래비용·반복 파멸 방정식
자산 선택 (프리셋 적용)
하방경직성: 없음 — 이론상 0원 가능 · 연변동성: 80% · 거래비용: 0.2%
전략 파라미터
승률 (이길 확률)52%
수익 시 수익률 (1회 거래당)15%
손실 시 손실률 (1회 거래당)12%
반복 거래 횟수 (시뮬레이션용)50회
이론 켈리 (공식 그대로)
113.3%
⚠️ 과도베팅 위험 구간
1,000만원 기준: 1133만원
분산 드래그 조정 켈리
112.4%
분산 드래그 -0.9%p
1,000만원 기준: 1124만원
하프 켈리 (권장)
56.2%
불확실성 버퍼 포함
1,000만원 기준: 562만원
현실 켈리 (자산·비용 반영)
55.5%
비트코인 특화 조정
1,000만원 기준: 555만원
분산 드래그란: 변동성이 크면 기하평균 성장률이 산술평균보다 낮아진다. 이 페이지는 이론 켈리에서 σ²/2 만큼 자동으로 차감한다. 비트코인의 연변동성 80%는 드래그 효과가 특히 크다 — 이론 켈리를 그대로 쓰면 결국 파멸한다.
50회 반복 후 자본 -50% 이하 파멸 확률
2배 켈리
20%
풀 켈리
23%
하프 켈리
5%
쿼터 켈리
0%
현실 켈리
4%